Fed bankaların stres testlerinde şeffaflık ve sermaye düzenlemelerini tamamladı

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını ölçmek amacıyla uygulanan stres testlerinde kapsamlı değişikliklere gittiğini duyurdu.

Bu süreçte varsayımsal senaryoların hazırlanmasına temel oluşturan çerçeve güncellenirken, 2027 yılında gerçekleştirilecek stres testlerinde kullanılacak modeller de belirlendi. Ayrıca stres testi takviminde çeşitli değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Büyük işlem portföylerine sahip bankaları ilgilendiren küresel piyasa şoku bileşeninde de değişikliğe gidildi. Yeni sisteme göre ilgili bankalar her yıl iki farklı küresel piyasa şoku bileşenine göre test edilecek. Hesaplamalarda, her banka için en yüksek zararı ortaya çıkaran şok senaryosu baz alınacak.

Stres sermaye tamponu gerekliliklerinin hesaplanmasına yönelik ikinci düzenleme uyarınca, iki yılın her ikisinde de stres testine tabi tutulan kuruluşlar için son iki yıllık sonuçların ortalamasının alınması zorunlu olacak. Fed, bu ortalama yönteminin 2028 yılında uygulanmaya başlanacağını ve böylece yalnızca kamuoyu görüşüne sunulmuş modellerin kullanılmasının sağlanacağını açıkladı.

Aralık 2024'te değişiklik sürecinin başlatılacağının duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, yeni düzenlemelerin toplam sermaye gereklilikleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı öngörülüyor. Stres testlerinin temel amacı, büyük bankaların şiddetli bir resesyon döneminde dahi hanehalkları ve işletmelere kredi vermeye devam edebilecek yeterli sermayeye sahip olmalarını sağlamak olarak belirtildi.